Zero lag hull moving average mq4

Hull Moving Average HMA. The Hull Moving Average resolve o velho dilema de fazer uma média móvel mais sensível à atividade de preço atual, mantendo a suavidade curva Na verdade, o HMA quase elimina lag completamente e consegue melhorar o alisamento ao mesmo tempo Para entender como ele Atinge ambos os resultados opostos simultaneamente precisamos começar com um quadro de referência de fácil compreensão O gráfico a seguir contém uma média móvel simples de 16 semanas que constantemente desacelera a atividade de preço e tem lisura pobre. Primeiro, resolver o problema de suavização de curva pode ser feito Tomando uma média da média, ou seja, 16 período SMA 16 período SMA Preço A má notícia é que ele provoca um enorme aumento no atraso como visto abaixo. Solucionar o problema de atraso é um pouco mais envolvido e requer uma explicação com números, em vez de Gráficos Considere uma série de 10 números de 0 a 9 inclusive e imagine que eles são pontos de preço sucessivos em um gráfico com 9 sendo o mais recente Ponto de preço à direita borda de ponta Se tomarmos a média de 10 períodos simples destes números, então, não surpreendentemente, vamos determinar o ponto médio de 4 5 que significativamente está aquém do preço mais recente ponto de 9 Aqui está o bit inteligente primeiro deixe S reduzir para metade o período da média para 5 e aplicá-lo aos números mais recentes de 5,6,7,8 e 9, sendo o resultado o ponto médio de 7.Finalmente, para remover o lag tomamos o ponto médio de 7 e Adicione a diferença entre as duas médias que é igual a 2 5 7 4 5 Isto dá uma resposta final de 9 5 7 2 5 que é uma ligeira compensação excessiva Mas esta compensação é muito útil porque compensa o efeito retardado da média aninhada Daí o resultado de Combinando estas duas técnicas é um equilíbrio quase perfeito entre a redução de atraso ea suavização de curva. A HMA consegue acompanhar as rápidas mudanças na atividade de preço, enquanto tendo alisamento superior sobre um SMA do mesmo período O HMA emprega médias móveis ponderadas e amortece o smoot Efeito hing e atraso resultante usando a raiz quadrada do período, em vez do próprio período real, como visto abaixo. Integer Raiz quadrada Período WMA 2 x Integer Período 2 WMA Período de Preço WMA Price. The seguinte fórmulas para o Hull Moving Average são para MetaStock E Supercharts, mas pode ser facilmente adaptado para uso com outros programas de gráficos que são capazes de construção de indicador personalizado. Período período de entrada, 1,200,20 sqrtperiod Sqrt período Mov 2 Mov C, período 2, W Mov C, período, W, LastValue sqrtperiod, W. Input period Valor padrão 20 waverage 2 waverage close, period 2 --wave close, period, SquareRoot Period. Uma aplicação simples para o HMA, dada a sua suavização superior, seria empregar os pontos de viragem como sinais de saída de entrada. Ser usado para gerar sinais crossover como esta técnica depende de lag. Subscribe e Connect. Subscribe ao nosso Newsletter. Hull Moving Average. please você pode ter um olhar para o modo de HMA zero lag - quando você começa chance. as que não vê M para estar trabalhando ou meus PCs perderam o enredo novamente. Verificado o do post diretamente e ele funciona OK. Verifique a guia do diário do seu terminal, mas eu duvido que haverá algo que não há divisão em qualquer lugar no código, e que O erro zero da divisão é uma razão a mais comum porque alguns erros acontecem em algum material mas verificá-lo de qualquer maneira se por alguma possibilidade você encontrar algo algum erro there. initially im sure ele estava trabalhando - como eu o estava tentando para fora de encontro a outro, a seguir apenas parece parar. Mas é tarde no dia, por isso pensei que poderia de perdido em vez disso, parece que deve ser o pc again. i ve tentei todas as coisas normais, e diz carregado com sucesso. ll ll tentar em outros PC. im ainda bastante certo Ele funcionou - embora eu possa estar mudando de preço quando eu estava testando. a versão Histo ainda funciona bem para o modo. E o outro PC é pouco usado, exceto para a música, por isso não deve ser corrompido, embora nunca se sabe. O Alpari sobre ele É uma instalação razoavelmente nova, mas só usado duas vezes para testar o par de indis. it estava pedindo uma atualização como ele tem nt teve o mais recente ainda, mas fez nt deixá-lo carregar, vai testar novamente com a atualização aswell. its apenas É muito bom indi que poderia ser muito útil para um sinal de fechamento e sinal de reentrada em moves. and continuação o Histo parece melhor em SMMA caso contrário iria usar um dos others. thanks para o seu time. update - infelizmente HMA does nt Trabalho para o modo both. maybe fantasmas na máquina s e poderia ser essenciais da Microsoft para fora para obter-me novamente como o seu em b Oth. i poderia provavelmente gerenciar apenas com o Histo, mas estava indo para executar both. so i don t perder o signals. ill tentar outro HD que tem um limpo de volta e ver se funciona sobre lá. Moving médias suavizar o ruído Dos fluxos de dados de preço à custa de atraso lag. Nos velhos tempos você poderia ter velocidade, à custa de reduzida suavização. Nos velhos tempos você só poderia ter o seu alisamento à custa de lag. Pense quantas horas você desperdiçou tentando Para obter suas médias rápidas e lisas. Lembre-se de como é irritante para ver o aumento da velocidade causa aumento do ruído. Lembre-se como você desejou para baixo lag e baixo ruído. Tired de trabalhar como ter o seu bolo e comê-lo. As coisas mudaram, você pode ter o seu bolo e você pode comê-lo. Precisão Lagless média em comparação com outros modelos de filtragem avançada. Os padrões básicos da indústria média filtra a média móvel ponderada é mais rápida do que a exponencial, mas não oferece bom alisamento, em Contraste exponencial tem excelente s Moothing, mas enormes quantidades de atraso Lag. Modern filtros de alta tecnologia, embora a melhoria dos antigos modelos básicos, têm fraquezas inerentes Alguns dos quais são observados no filtro Jurik JMA eo pior destes pontos fracos é overshoot. Jurik pesquisa abertamente admitir ter mínima Overshoot que tende a indicar alguma forma de algoritmo preditivo que trabalha seu código Lembre-se que os filtros são destinados a observar o que está acontecendo agora e no passado. Prever o que vai acontecer a seguir é uma função ilegal no kit de ferramentas Precision Trading Systems, os dados são suavizados E de-lagged only. Or você poderia dizer, as tendências são seguidas precisamente em vez de disse que caminho a seguir, como é o caso com esses algoritmos de filtro de tipo ilegal. A média de precisão Lagless não tenta prever o próximo preço value. The Hull média é reivindicada por muitos a ser tão rápido e suave como o JMA por Jurik pesquisa, tem boa velocidade e baixo lag. O problema com a fórmula utilizada na média Hull é que o seu próprio sim E leva a distorções de preços que têm má precisão causada pela ponderação muito forte x 2 nos dados mais recentes Floor Length 2 e, em seguida, subtraindo os dados antigos, o que leva a severas questões overshooting que Em alguns casos são muitos desvios padrão longe de valores reais . A média de Lagless da precisão tem overshoot de ZERO. O diagrama abaixo mostra a diferença de velocidade imensa em 30 PLA ​​de período ea média de Hull de 30 períodos. O PLA era quatro barras antes da média de Hull em ambos os pontos de giro principais indicados na carta de 5 minutos do Se você negociou as médias em seus pontos de viragem para ir curto no preço de fechamento neste exemplo, PLA estava sinalizando em 3,977 5 e Hull era um pouco mais tarde em 3.937, apenas cerca de 40 5 pontos ou em termos monetários 405 por contrato. O sinal longo em PLA foi em 3936 em comparação com Hull s 3.956 5, o que equivale a uma economia de 205 por contrato com o PLA signal. Is um pássaro É um plano No é o seu P Recisão Lagless Average. Filters, como a média VIDAYA por Tuscar Chande, que usam a volatilidade para alterar seus comprimentos têm um tipo diferente de fórmula que mudam seu comprimento, mas este processo não é executado com qualquer lógica Embora eles podem funcionar muito bem às vezes, isso Pode também levar a um filtro que pode sofrer tanto atraso e overshooting. The série de tempo médio que é realmente uma média muito rápida, bem poderia ser renomeado a média overshooting esta imprecisão torna inutilizável para qualquer avaliação séria de dados para uso comercial. O filtro de Kalman freqüentemente fica atrás ou ultrapassa os arrays de preços devido a seus algoritmos mais zelosos. Outros fatores de filtro no impulso de preço para tentar prever o que vai acontecer no próximo intervalo de preços, e esta é também uma estratégia falho, como overshoot quando momento elevado Leituras reversa, deixando o filtro alto e seco e quilômetros de distância da atividade de preço real. A precisão Lagless média usa lógica pura e simples para decidir a sua próxima saída va Muitos matemáticos excelentes tentaram e falharam em criar médias livres do lag, e geralmente a razão é seu intelecto extremo das matemáticas não é suportado por um grau elevado de lógica do commonsense A PLA média da precisão Lagless é construída dos algoritmos puramente lógicos da razão, que examinam muitos Diferentes valores que são armazenados em matrizes e seleciona qual valor para enviar para output. PLA s velocidade superior, alisamento e precisão torná-lo uma excelente ferramenta de negociação para ações, futuros, forex, obrigações etc. E como com todos os produtos desenvolvidos pela Precision Trading sistemas O tema subjacente é o same. written para os comerciantes, POR UM TRADER. PLA Comprimento 14 e 50 em E-Mini futuro Nasdaq.